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【Chenghsi Hsieh】《期货市场》适合初学者

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2020-03-07 18:54:44
未经作者授权，禁止转载
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期货市场 原视频：https://www.youtube.com/watch?v=tJY9M7j9wOc&list=PL8xPPUJdubH4KUacPpMxR2q4Nvmw1tMww
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视频选集
（20/56）
Futures 01. Preliminary_ 緣起
19:50
Futures 02. Introduction-1_ 衍生性商品定義、類別及功能
33:08
Futures 03. Introduction-2_ 遠期契約及期貨契約
33:48
Futures 04. Introduction-3_ 期貨契約規格範例
33:06
Futures 05. Introduction-4_ 集中市場、店頭市場與選擇權簡介
27:25
Futures 06. Introduction-5_ 對沖基金與共同基金
26:18
Futures 07. Introduction-6_ 以期貨及選擇權從事避險與投機
30:28
Futures 08. Introduction-7_ 標的物無孳息無儲存成本之套利範例
25:25
Futures 09. Introduction-8_ 標的物具儲存成本之套利範例、鉅額交易損失實例
37:23
Futures 10. Futures Markets and Central Counterparties-1_ 期貨契約、期現貨價格收斂及正逆向市場
54:17
Futures 11. Futures Markets and Central Counterparties-2_ 未平倉量、交易量、結算價及保證金
42:57
Futures 12. Futures Markets and Central Counterparties-3_ 結算所、集中交易對手及雙邊清算
32:19
Futures 13. Futures Markets and Central Counterparties-4_ 交割選擇權及委託單類型
37:53
Futures 14. Futures Markets and Central Counterparties-5_ 遠期契約與期貨契約之比較、外匯報價
19:49
Futures 15. Hedging Strategies Using Futures-1_ 多單避險、空單避險、贊成與反對避險的理由
22:27
Futures 16. Hedging Strategies Using Futures-2_ 基差與基差風險
20:07
Futures 17. Hedging Strategies Using Futures-3_ 基差風險與多(空)單避險的關係、及期貨契約之選擇議題
39:23
Futures 18. Hedging Strategies Using Futures-4_ 不考慮及考慮每日結算影響下之最適避險比率
41:42
Futures 19. Hedging Strategies Using Futures-5_ 股票投組的避險及避險部位的連續轉倉
37:26
Futures 20. Interest Rates-1_ 公債利率、LIBOR、聯邦基金利率及附買回(附賣回)利率
37:03
Futures 21. Interest Rates-2_ 交換利率、隔夜指數交換利率 (OIS Rate) 與擔保隔夜融資利率 (SOFR)
44:16
Futures 22. Interest Rates-3_ 複利頻率的影響與零息利率
30:20
Futures 23. Interest Rates-4_ 連續複利與間斷複利下，債券評價、殖利率及面額殖利率之探討
30:38
Futures 24. Interest Rates-5_ 連續複利與間斷複利下探討拔靴法 (Bootstrap Method)
23:03
Futures 25. Interest Rates-6_ 以拔靴法求算隔夜指數交換零息利率 (OIS Zero Rates)
24:47
Futures 26. Interest Rates-7_ 連續複利與間斷複利下之遠期利率, 及遠期利率、零息利率與面額殖利率之關係
32:16
Futures 27. Interest Rates-8_ 遠期利率協定 (FRA) 之架構與評價、及利率期限結構理論
01:03:53
Futures 28. Determination of Forward and Futures Prices-1_ 消費財與投資財及融券賣出
22:01
Futures 29. Determination of Forward and Futures Prices-2_ 標的不孳息或有已知孳息金額之遠期價格
46:51
Futures 30. Determination of Forward and Futures Prices-3_ 標的連續孳息之遠期價格及遠期契約評價
34:41
Futures 31. Determination of Forward and Futures Prices-4_ 股價指數遠期價格
23:12
Futures 32. Determination of Forward and Futures Prices-5_ 利率平價定理
46:31
Futures 33. Determination of Forward and Futures Prices-6_ 持有成本與便利殖利率
35:42
Futures 34. Determination of Forward and Futures Prices-7_ 正常逆價差與正價差
24:48
Futures 35. Interest Rate Futures-1_ 債券含息價與除息價
28:40
Futures 36. Interest Rate Futures-2_ 債券存續期間
30:16
Futures 37. Interest Rate Futures-3_ 債券存續期間及有效存續期間範例
29:53
Futures 38. Interest Rate Futures-4_ 債券凸性及有效凸性
25:01
Futures 39. Interest Rate Futures-5_ 以存續期間及凸性概估債券價格變動金額
27:50
Futures 40. Interest Rate Futures-6_ 連續複利下的存續期間與凸性、及存續期間應用之限制
25:24
Futures 41. Interest Rate Futures-7_ 天數計算、國庫券報價價格與現金價格
30:09
Futures 42. Interest Rate Futures-8_ 公債現貨報價價格與現金價格、公債期貨合約介紹
36:52
Futures 43. Interest Rate Futures-9_ CME 與 TAIFEX 的公債期貨轉換因子
55:50
Futures 44. Interest Rate Futures-10_ 最便宜交割債券、交割選擇權與外卡操作
26:59
Futures 45. Interest Rate Futures-11_ 公債期貨價格的決定
36:52
Futures 46. Interest Rate Futures-12_ 歐洲美元期貨及其契約名目價值
35:46
Futures 47. Interest Rate Futures-13_ 遠期利率與期貨利率
47:23
Futures 48. Interest Rate Futures-14_ 凸性調整
12:52
Futures 49. Interest Rate Futures-15_ 以存續期間為基礎的期貨避險策略
48:01
Futures 50. Interest Rate Futures-16_ 以DV01表示之期貨避險策略、缺口管理與關鍵利率(Key Rate)存續期間
57:33
Futures 51. Swaps-1_ 交換合約之意義及運作方式
26:20
Futures 52. Swaps-2_ 利率交換之用途、計息天數計算及確認說明書
38:27
Futures 53. Swaps-3_ 比較利益觀點及此觀點被質疑之處
26:46
Futures 54. Swaps-4_ 利率交換之評價、其價值與時間變動之關係、及拔靴法求遠期LIBOR利率
41:07
Futures 55. Swaps-5_ 貨幣交換之意義與用途、及比較利益的觀點
32:19
Futures 56. Swaps-6_ 貨幣交換之評價、其價值與時間變動之關係、及其他交換合約之介紹
30:34

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