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风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计算投资组合实例

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2022-04-28 18:43:31

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原文链接:http://tecdat.cn/?p=22862 什么是风险价值（VaR）？风险价值 (VaR) 是一种统计数据，用于量化公司、投资组合在特定时间范围内可能发生的财务损失程度。该指标最常被投资银行和商业银行用来确定其机构投资组合中潜在损失的程度和概率。

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