该文本详细介绍了一套基于宏观流动性与市场情绪的投资监测体系，核心假设建立在美国经济长期向好及其全球技术与货币主导地位之上。作者建议通过高频数据对市场波动进行量化观察，特别对比了2008年金融危机与2022年熊市期间各项指标的表现。文中将VIX指数、MOVE指数和恐慌与贪婪指数作为捕捉市场底部和评估入场时机的关键工具。此外，该策略还结合了美联储负债表、逆回购（RRP）及银行间流动性等中长期指标，旨在通过追踪系统性资金松紧来优化加减仓决策。总之，这是一种将心理预期与货币环境相结合的逻辑框架，用于辅助投资者在极端波动中寻求确定性。

使用的假设前提：

• 美国经济长期一直向好

• 技术红利没有消退

• 美元仍然处于全球强势地位

这一个策略是只使用官方给到高频的数据进行观察，并在达到历史警戒值时重点观测以及进行加减仓的行为，主要涉及的指标类型为流动性评估和市场情绪指标，衡量市场保险费高低(Vix)。下述内容纯属笔者yy，不具有任何投资价值和参考意义，仅供读者学习和思考其中的逻辑。

各数据名称均可用AI工具查询具体定义和衡量的标准，以及计算公式

使用到的高频数据名称及测量的维度：

短期主要观测三个指标：

• 市场净流动性合成指标：(Fed Assets - TGA - RRP)

• 财政部资金(TGA,Treasury General Account);

• 逆回购(RRP,Reverse Repo);

• ANFCI：全球金融状况指数（调整后）

• TED spread：泰德利差

• Reserve balances：纽约联储准备金余额

日常关注三个指标vix、move、Fear & Greed以及BTC(这个在付鹏的财经世界可以找到相应的资料，即被视为全球流动性敏感标的，纯估值标的)

以周级别观测ON RRP、ANFCI、TED spread、净流动性，这些变化比较缓慢，但能看出总体的流动性松紧程度