机器学习-白板推导系列-数学基础-高斯分布-已知联合概率求边缘概率及条件概率  ​从第25分钟开始，推导中缺少Xb.a 与Xa的独立性证明，不够严谨，非常感谢细心朋友指出，

具体证明步骤如下：

左侧是Mx和Nx相互独立的充要条件证明，后边使用左侧的结论

以上证明中x为服从高斯分布的随机变量，M，N均为矩阵，Mx，Nx也服从高斯分布，其中M，N为矩阵。

Note：

1. 一般情况下两个随机变量之间独立一定不相关，不相关不一定独立（也就是独立的概念更“苛刻”一点，不相关稍微“弱”一点）

2. 如果两个随机变量均服从高斯分布，那么“不相关”等价于“独立”