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【邢不行|量化小讲堂系列23-Python量化入门】不用再自己写技术指标了|TA-lib视频教程
量化投资邢不行啊
2019年05月31日 16:49
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引言:

邢不行的系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,了解行业研究方向,希望能对大家有帮助。

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不用再自己写技术指标了

TA-lib是一个技术分析库,里面包含了大部分主流的技术指标,让使用者不用再重复造轮子。

这个库在国外很常用,各种大型的开源量化框架,都会内置这个库。

计算速度快

TA-lib的一个特点是计算速度快,因为原始版本是用C语言写的,然后通过Cython转化,使得Python也能调用。

我们使用TA-lib和pandas分别来计算移动平均线,看看效率的差别。

首先通过numpy创建一个长度为1亿的数组:(相关代码请加我微信要下)

然后通过TA-lib计算这个数组的移动平均线,一行代码搞定:

使用2016款macbook pro运行程序,发现耗时是1.30秒。

接着使用pandas计算移动平均线:

发现耗时是4.81秒。相比于TA-lib,显然慢了不少。

K线形态识别

TA-lib不仅可以计算常见的技术指标,另外一个特色就是可以识别K线形态。

例如上图中的第一个函数CDL2CROWS,中文名为两只乌鸦。

调用该函数,就可以识别出符合两只乌鸦形态的K线,具体调用方法如下。

首先展示DataFrame中K线的开、高、收、低数据:

然后准备好函数的输入数据:

最后调用CDL2CROWS两只乌鸦函数,查看输出结果:

当某天的K线满足两只乌鸦形态时,会输出-100,不满足时会输出0。

我们通过Python将K线图画出,图中最后3根K线就是两只乌鸦形态。

两只乌鸦有效吗?

我们通过TA-lib可以找出两只乌鸦形态,那么这个K线形态有效吗?

出现这个形态之后,股票会涨还是会跌?

详细内容可以见下方的视频,详细讲解如何通过TA-lib,从所有股票中找出某个形态的K线,并检验其有效性。

https://www.bilibili.com/video/BV1Hx411877Y​

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