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BigQuant AI量化专家 Meetup(update:1217)

1.3万
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2020-07-17 15:55:13
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每两周的周四16:00，BigQuant资深策略工程师、AI量化专家将在线解答大家在AI量化领域的疑问！ 为了能在直播时覆盖更多的问题，可以提前到BigQuant公众号（ibigquant）提问。 同时，较为复杂的问题，导师可以提前准备模板，在线演示和讲解。
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BigQuant量化投资 发消息
bigquant.com 提供AI算法、量化数据、算力，大语言模型辅助构建策略，社区汇聚数十万的专业量化开发者
视频选集
（1/90）
0716Q1-判断策略是否失效？泛化能力？
04:27
0716Q2-mt数据对接
03:53
0716Q3-CNN模型报错
00:41
0716Q4-新人职业规划
01:00
0716Q5-stockranker的特征选择的实操做法？
05:00
0716Q6-twap轮仓实操
06:17
0716Q7-用代码来实现第二天开盘卖出
07:38
0716Q8-在因子里，如何利用函数获取最近5天内，kjd金叉发生在哪一天
02:35
0716Q9-shift一个计算出的天数
00:41
0716Q10-如固化保存自己搭的模型和权值
03:20
0716Q11-context对象介绍
02:17
0730Q1- MACD跟股价发生背离的因子表达， 如何构造？
13:01
0730Q2- LSTM + CNN这个模板策略仅操作买入一次，再无操作
01:42
0730Q3：DNN-AI选股 运行报错
02:09
0730Q4：BigQuant里面怎么取周K线的boll上下限值
14:18
0730Q5：因子分析的自定义特征数据怎么用？
02:11
0730Q6超参寻优问题——怎么调函数里的各个参数
09:12
0730Q7：免疫退火算法在特征选择方面的应用？
00:44
0730Q8：如何获取最大相对收益率及所在天数？
06:02
0730Q9：K近临分类是否有监督式算法的例子？
00:27
0730Q10：AI线程是什么？
02:09
0813Q1-CNN模板中序列特征窗口滚动的窗口大小和特征裁剪值设置参数
02:20
0813-Q2-因子看板中有的因子IR值很高，但是多空收益却为负
04:25
0813Q3-如何构建日内因子？
09:00
0813Q5：StockRanker模板-将建仓的快慢和持股天数挂钩，有什么深层考虑吗？
02:36
0813Q6：关于StockRanker模板： context.portfolio中，Equitiy（224 [002194.SZA]）中224含义？
01:51
0813Q7：StockRanker-没有坚持持股5天就有可能会卖掉？
02:15
0813Q8：另类数据的使用方法？
03:49
0827Q1：如何测算一个高频(每日交易)策略的资金容量？
10:27
0827Q2：量化交易下单一般采取限价单还是市价单？如何优化大量资金买入一直股票，并且保持对市场冲击很小？
09:43
0827Q3：滚动训练设置的周期一般是多久
04:13
0827Q4：私募有系列产品，看是指数增强还是SmartBeta
02:57
0827Q5：500增强可能一个系列有十几只产品，我看净值的曲线都高度相关，这是否意味着选用的因子都大体相同，只是具体的股票池和轮仓策略有所不同？
01:55
0827Q6：这种产品自发售之日起是否策略就固定不再变化，还是说要不断地调整更新？
02:38
0827Q7：超参搜索模块与自定义运行模块结合使用
10:07
0827Q8：如何进行动态预测和持股？我怎么能动态预测一段时间内收益最大的持有天数（比如5天内收益最大的持有天数），并动态调整对应个股的持有天数？
04:57
0910Q1：如何用可视化的办法把stockranker的预测结果传进回测引擎中，我想用stockranker单独训练一个模型来预测大盘涨跌做一个大盘风控？
02:25
0910Q2：在转仓函数中，有没有办法可以在止盈止损逻辑中实现每次盈利只卖出一部分股票的仓位，而不是全部卖出，剩下未卖出仓位继续等待下一个赢利点卖出？
03:22
0910Q3：有没有聚类算法的一些例子？
01:15
0910Q4：我想在训练集过滤掉当日收盘价为30日最低收盘价的股票，应该怎么做？
14:24
0910Q5：初中级阶段如何快速写出一个好策略？
31:33
0924Q1：经典组合优化器是否有一个更好的使用示例说明？
15:42
是否可以构造出一个描述“当日股票5分钟内上涨速度的因子? ”或“3日内主力增仓幅度的因子?”
03:11
0924Q3：将股票因子数据组织成用于CNN处理的二维形式，有哪些提高学习效果的有效方法？
03:37
0924Q4：因子的判断有效性标准有哪些？
04:16
0924Q5：初中级用户如何快速写出一个好策略（二）
25:05
1015Q1：实操中如何操作open-open轮仓，集合竞价的话卖出的钱还没回来，买不了股票。
13:18
1015Q2：如果是用t_wap进行交易，是否需要更换标签为t_wap相关价格。
02:00
1015Q3：如果想采用分钟级别数据来进行标注训练模型，还能不能把日频的因子作为训练的一部分一起传入模型中进行训练?
01:06
1015Q4：一般训练用的数据 训练集和验证集的划分有什么窍门这样? 如何知道我的模型已经训练饱满? 不需要再输入过多的拟合数据集作为训练?
03:07
1015Q5：请问如何构造全市场涨停股数以及占比，全市场上涨股数以及占比这种因子？
01:18
1015Q6：请问对测试集中标的进行筛选？
03:45
1015Q7：再论因子分析和组合
23:34
1029Q1：股票加股指期货的Alpha对冲的策略
06:08
1029Q2：互信息能否作为线性因子的评价指标
01:28
1029Q3：遗传算法搜索有效因子的模板
01:56
1029Q4：分组计算因子收益
02:56
1029Q6：如何在AI策略中加入大盘风控机制？
07:41
1029Q7：回测时stockranker能否调取当天的实时数据来做判断
09:25
1029Q8：如何对因子进行合理的预处理（一）
08:40
1029Q9：如何对因子进行合理的预处理（二）
16:13
1119Q1-如何计算因子和收益之间的互信息
07:42
1119Q2-同组因子不同算法结果有差异
01:38
1119Q3-模拟盘可否设置固定时间段交易
00:45
1119Q4-如何进行市值中性化标注处理
01:19
1119Q5-XGBOOST和GBDT的训练集设置多长比较合适
03:26
1119Q6-分位都是负收益，多空组合是正收益，能否参与多因子选股？
02:22
1119Q7-训练集时间段怎么选择比较好？大牛市？震荡？
01:35
1119Q8-应该选择短期回测收益高，还是长期回测收益高的策略
02:35
1119专题（因子篇）-如何利用因子看板进行因子筛选？
07:45
1119提问-在线提问
08:33
1203Q1-分钟级别K线使用
03:03
1203Q2-K线箱体识别
03:29
1203Q3-流通市值能否剔除大股东
01:25
1203Q4-市值中性化标注
04:38
1203Q5-算法能否识别逻辑算子
01:50
1203Q6-如何提取模拟实盘的策略收益数据进行分析
06:59
1203Q7-如何获取持仓成本
03:17
1203Q8-如何应对市场风格转换
10:33
1203Q9-如何构建组合策略
02:34
1203专题-研究员的一天
21:32
1203提问-在线提问
04:44
1217Q1-多因子策略缺失值处理
03:58
1217Q2-超参搜索日志保存
02:30
1217Q3-超参搜索参数调优顺序
01:48
1217Q4-CNN网络层数量设置
02:32
1217Q5-拟合程度判断
04:34
1217Q6-CNN在股票中应用场景
01:46
1217Q7-CNN特征剪裁值设置
02:31
1217专题-在线答疑
05:07

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